Notas:

1) Revogada pela Circular BACEN nº 3.360, de 12.09.2007, DOU 17.09.2007, com efeitos a partir de 01.07.2008.

2) Assim dispunha a Circular revogada:

"A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 26.11.1997, com base no artigo 2º do Regulamento Anexo IV da Resolução nº 2.099, de 17.08.1984, com a redação dada pela Resolução nº 2.399, de 25.06.1997, e tendo em vista o disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Circular nº 2.771, de 30.07.1997, decidiu:

Art. 1º. Alterar as tabelas referidas no artigo 1º da Circular nº 2.771, de 30.07.1997, as quais passarão a vigorar com os fatores de risco e os coeficientes de correlação constantes nas Tabelas I e II anexas.

Art. 2º. Modificar para 0,20 (vinte centésimos), o fator F' aplicável ao risco de crédito das operações de swap e para 0,11 (onze centésimos) o fator F aplicável às operações ativas ponderadas pelo risco (Apr), constantes da fórmula estabelecida no artigo 2º do Regulamento Anexo IV à Resolução nº 2.099, de 17.08.1994, com a redação dada pela Resolução nº 2.399, de 25.06.1997.

§ 1º. Eventual insuficiência do patrimônio líquido ajustado da instituição, constatada na data de entrada em vigor desta Circular, em decorrência da aplicação:

I - do fator F, deve ser eliminada até 31.12.1998;

II - do fator F', deve ser eliminada até 28.02.1998;

§ 2º. Fica vedada a renovação ou contratação de quaisquer operações que possam agravar a insuficiência verificada em decorrência da aplicação dos fatores F e F'.

Art. 3º. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

Sérgio Darcy da Silva Alves - Diretor

ANEXO

TABELA I

Fatores de Risco dos Referenciais Ativos e Passivos Aplicáveis às Operações de Swap

PRAZO   CDI   DOL COM   DOL FLU   OURO   ÍNDICE   TR/TBF   ANBID   SELIC   OUTROS

30   0,0020   0,0084   0,0084   0,0408   0,0228   -   0,0018   0,0020   0,0202
60   0,0034   0,0132   0,0132   0,0576   0,0323   0,0029   0,0031   0,0034   0,0286
90   0,0058   0,0152   0,0152   0,0706   0,0395   0,0050   0,0052   0,0058   0,0350
120   0,0108   0,0196   0,0196   0,0803   0,0449   0,0094   0,0097   0,0108   0,0404
150   0,0160   0,0240   0,0240   0,0901   0,0504   0,0137   0,0144   0,0160   0,0452
180   0,0210   0,0284   0,0284   0,0998   0,0559   0,0180   0,0189   0,0210   0,0495
210   0,0316   0,0346   0,0346   0,1067   0,0598   0,0270   0,0284   0,0316   0,0535
240   0,0420   0,0410   0,0410   0,1136   0,0636   0,0360   0,0378   0,0420   0,0572
270   0,0526   0,0472   0,0472   0,1205   0,0675   0,0448   0,0473   0,0526   0,0606
300   0,0630   0,0534   0,0534   0,1274   0,0714   0,0538   0,0567   0,0630   0,0639
330   0,0736   0,0598   0,0598   0,1343   0,0752   0,0628   0,0662   0,0736   0,0670
360   0,0840   0,0660   0,0660   0,1412   0,0791   0,0718   0,0756   0,0840   0,0700
390   0,0868   0,0682   0,0682   0,1461   0,0818   0,0743   0,0781   0,0868   0,0729
420   0,0898   0,0706   0,0706   0,1509   0,0846   0,0769   0,0808   0,0898   0,0756
450   0,0926   0,0728   0,0728   0,1559   0,0872   0,0792   0,0833   0,0926   0,0783
480   0,0956   0,0752   0,0752   0,1607   0,0900   0,0817   0,0860   0,0956   0,0808
510   0,0984   0,0774   0,0774   0,1656   0,0927   0,0842   0,0886   0,0984   0,0833
540   0,1014   0,0796   0,0796   0,1704   0,0955   0,0868   0,0913   0,1014   0,0857
570   0,1042   0,0820   0,0820   0,1753   0,0981   0,0891   0,0938   0,1042   0,0881
600   0,1072   0,0842   0,0842   0,1802   0,1009   0,0916   00965   0,1072   0,0904
630   0,1100   0,0866   0,0866   0,1851   0,1036   0,0941   0,0990   0,1100   0,0926
660   0,1130   0,0888   0,0888   0,1899   0,1064   00967   0,1017   0,1130   0,0948
690   0,1158   0,0910   0,0910   0,1948   0,1091   0,0990   0,1042   0,1158   0,0969
720   0,1188   0,0934   0,0934   0,1997   0,1119   0,1015   0,1069   0,1188   0,0990

TABELA II

Coeficientes de Correlação

 CDI   DOL COM   DOL FLU   OURO   ÍNDICE   TR/TBF   ANBID   SELIC   OUTROS

CDI    1   0,3   0,3   0,2   0,4   0,8   0,8   1   0
DOL. COM   0,3   1   0,95   0,3   0,2   0,3   0,3   0,3   0
DOL FLU   0,3   0,95   1   0,3   0,2   0,3   0,3   0,3   0
OURO   0,2   0,3   0,3   1   0,1   0,2   0,2   0,2   0
ÍNDICE   0,4   0,2   0,2   0,1   1   0,4   0,4   0,4   0
TR/TBF   0,8   0,3   0,3   0,2   0,4   1   0,7   0,8   0
ANBID   0,8   0,3   0,3   0,2   0,4   0,7   1   0,8   0
SELIC   1   0,3   0,3   0,2   0,4   0,8   0,8   1   0
OUTROS   0   0   0   0   0   0   0   0   0"