Notas:

1) Revogada pela Instrução Normativa SPC nº 44, de 23.12.2002, DOU 26.12.2002.

2) Assim dispunha a Instrução Normativa revogada:

"O Secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e

Considerando o disposto nos arts. 15º e 58º da Resolução CMN nº 2.829, de 30 de março de 2001, resolve:

Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar deverão controlar o risco dos segmentos de renda fixa e variável através do cálculo do valor em risco (VaR), obedecendo aos seguintes parâmetros :

a) Cálculo do valor em risco (VaR): Modelo paramétrico (histórico) ou de simulação (Monte Carlo);

b) Periodicidade: Cálculo diário com informação no Demonstrativo Analítico de Investimentos e de Enquadramento das Aplicações - DAIEA, da média aritmética dos dias úteis do mês; e

c) Nível de confiança: 95% (noventa e cinco por cento).

Art. 2º Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria "títulos mantidos até o vencimento" estabelecida pela Resolução nº 04 do CGPC, de 30 de janeiro de 2002, não serão incluídos no cálculo do valor em risco (VaR).

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA"