Comunicado BACEN nº 21.825 de 22/12/2011
Norma Federal
Comunica o endereço eletrônico para consulta aos parâmetros utilizados no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1], estabelecidos pela Circular nº 3.568, de 21 de dezembro de 2011 .
Comunico que estão disponíveis no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), na página do Banco Central do Brasil na Internet, no endereço eletrônico https://www3.bcb.gov.br/sgspub, os parâmetros a seguir relacionados, utilizados no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1], estabelecido pela Circular nº 3.568, de 21 de dezembro 2011 :
| Código da série | Nome completo da série |
| 19899 | Volatilidade-padrão do curto prazo utilizada no cálculo do sVaRi, t - família I - PJUR[1] - Circular nº 3.498/2010 |
| 19900 | Volatilidade-padrão do médio prazo utilizada no cálculo do sVaRi, t - família II - PJUR[1] - Circular nº 3.498/2010 |
| 19901 | Volatilidade-padrão do longo prazo utilizada no cálculo do sVaRi, t - família III - PJUR[1] - Circular nº 3.498/2010 |
| 19902 | Parâmetro-base das correlações RHOi, j utilizadas no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1] - Circular nº 3.498/2010 |
| 19903 | Fator de decaimento da correlação utilizado no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1] - Circular nº 3.498/2010 |
2. As séries relacionadas no item 1 têm início no dia 6 de outubro de 2011.
JOSÉ REYNALDO DE ALMEIDA FURLANI
Chefe
Substituto