Circular BACEN/DC nº 3762 DE 20/08/2015
Norma Federal - Publicado no DO em 24 ago 2015
Rep. - Altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015, que estabelece a metodologia de cálculo do indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao LCR.
REPUBLICAÇÃO PARCIAL - DOU de 24.08.2015
(Publicada no DO de 21-8-2015)
ANEXO (*)
| Informações sobre o indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) | |||
| Valor Médio1 (R$ mil) | Valor Ponderado Médio2 (R$ mil) | ||
| Número da linha | Ativos de Alta Liquidez (HQLA) | ||
| 1 | Total de Ativos de Alta Liquidez (HQLA) | ||
| Número da linha | Saídas de Caixa | ||
| 2 | Captações de varejo, das quais: | ||
| 3 | Captações estáveis | ||
| 4 | Captações menos estáveis | ||
| 5 | Captações de atacado não colateralizadas, das quais: | ||
| 6 | Depósitos operacionais (todas as contrapartes) e depósitos de cooperativas filiadas | ||
| 7 | Depósitos não-operacionais (todas as contrapartes) | ||
| 8 | Demais captações de atacado não colateralizadas | ||
| 9 | Captações de atacado colateralizadas | ||
| 10 | Requerimentos adicionais, dos quais: | ||
| 11 | Relacionados a exposição a derivativos e a outras exigências de colateral | ||
| 12 | Relacionados a perda de captação por meio de emissão de instrumentos de dívida | ||
| 13 | Relacionados a linhas de crédito e de liquidez | ||
| 14 | Outras obrigações contratuais | ||
| 15 | Outras obrigações contingentes | ||
| 16 | Total de saídas de caixa | ||
| Número da linha | Entradas de Caixa | ||
| 17 | Empréstimos colateralizados | ||
| 18 | Operações concedidas em aberto, integralmente adimplentes | ||
| 19 | Outras entradas de caixa | ||
| 20 | Total de entradas de caixa | ||
| Valor Total Ajustado3 (R$ mil) | |||
| 21 | Total HQLA | ||
| 22 | Total de saídas líquidas de caixa | ||
| 23 | LCR (%) | ||
1 Corresponde ao saldo total referente ao item de entradas ou saídas de caixa.
2 Corresponde ao valor após aplicação dos fatores de ponderação.
3 Corresponde ao valor calculado após a aplicação dos fatores de ponderação e dos limites (Nível 2 e 2B e entradas de caixa)
(*) Republicada por ter saído no DOU de 21.08.2015, Seção 1, página 26, com incorreção no original.