Circular BACEN/DC nº 3762 DE 20/08/2015
Norma Federal - Publicado no DO em 24 ago 2015
Rep. - Altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015, que estabelece a metodologia de cálculo do indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao LCR.
REPUBLICAÇÃO PARCIAL - DOU de 24.08.2015
(Publicada no DO de 21-8-2015)
ANEXO (*)
Informações sobre o indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) | |||
Valor Médio1 (R$ mil) | Valor Ponderado Médio2 (R$ mil) | ||
Número da linha | Ativos de Alta Liquidez (HQLA) | ||
1 | Total de Ativos de Alta Liquidez (HQLA) | ||
Número da linha | Saídas de Caixa | ||
2 | Captações de varejo, das quais: | ||
3 | Captações estáveis | ||
4 | Captações menos estáveis | ||
5 | Captações de atacado não colateralizadas, das quais: | ||
6 | Depósitos operacionais (todas as contrapartes) e depósitos de cooperativas filiadas | ||
7 | Depósitos não-operacionais (todas as contrapartes) | ||
8 | Demais captações de atacado não colateralizadas | ||
9 | Captações de atacado colateralizadas | ||
10 | Requerimentos adicionais, dos quais: | ||
11 | Relacionados a exposição a derivativos e a outras exigências de colateral | ||
12 | Relacionados a perda de captação por meio de emissão de instrumentos de dívida | ||
13 | Relacionados a linhas de crédito e de liquidez | ||
14 | Outras obrigações contratuais | ||
15 | Outras obrigações contingentes | ||
16 | Total de saídas de caixa | ||
Número da linha | Entradas de Caixa | ||
17 | Empréstimos colateralizados | ||
18 | Operações concedidas em aberto, integralmente adimplentes | ||
19 | Outras entradas de caixa | ||
20 | Total de entradas de caixa | ||
Valor Total Ajustado3 (R$ mil) | |||
21 | Total HQLA | ||
22 | Total de saídas líquidas de caixa | ||
23 | LCR (%) |
1 Corresponde ao saldo total referente ao item de entradas ou saídas de caixa.
2 Corresponde ao valor após aplicação dos fatores de ponderação.
3 Corresponde ao valor calculado após a aplicação dos fatores de ponderação e dos limites (Nível 2 e 2B e entradas de caixa)
(*) Republicada por ter saído no DOU de 21.08.2015, Seção 1, página 26, com incorreção no original.